Nonparametric lag selection for time series
Tschernig, Rolf und Yang, Lijian (2000) Nonparametric lag selection for time series. Journal Of Time Series Analysis 21, S. 457-487.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:52
Artikel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal Of Time Series Analysis | ||||
| Verlag: | Blackwell Publishing | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 21 | ||||
| Seitenbereich: | S. 457-487 | ||||
| Datum | 2000 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Ökonometrie (Prof. Dr. Rolf Tschernig) | ||||
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte | ||||
| Verwandte URLs |
| ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 6536 |
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