Evaluation of credit portfolio models: test statistics for density-based tests
Plank, Kilian und Walter, Roland (2010) Evaluation of credit portfolio models: test statistics for density-based tests. The Journal of Risk 13 (2), S. 3-21.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 11:30
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | The Journal of Risk | ||||
| Verlag: | INCISIVE MEDIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LONDON | ||||
| Band: | 13 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||
| Seitenbereich: | S. 3-21 | ||||
| Datum | 2010 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle) | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Stichwörter / Keywords | ; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 65494 |
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