Forecasting Credit Event Frequency – Empirical Evidence for West German Firms
Artikel
Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Scheule, Harald (2006) Forecasting Credit Event Frequency – Empirical Evidence for West German Firms. Journal of Risk 9 (1), S. 75-98.Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Risk |
| Verlag | Incisive Media Plc |
| Band | 9 |
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 1 |
| Seitenbereich | S. 75-98 |
| Datum | 2006 |
| Veröffentlichungsdatum | 05 Aug 2009 13:58 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft 300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 8208 |
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