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Reducing Asset Weights’ Volatility by Importance Sampling in Stochastic Credit Portfolio Optimization
Tilke, Stephan (2006) Reducing Asset Weights’ Volatility by Importance Sampling in Stochastic Credit Portfolio Optimization. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 417, Working Paper.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:58
Monographie
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.8213
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Monographie (Working Paper) |
| Sonstige Reihe: | Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft |
|---|---|
| Band: | 417 |
| Seitenanzahl: | 15 Bl. |
| Datum | 2006 |
| Zusätzliche Informationen (Öffentlich) | Zsfassung in dt. Sprache |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft 300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-82133 |
| Dokumenten-ID | 8213 |
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