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Reducing Asset Weights’ Volatility by Importance Sampling in Stochastic Credit Portfolio Optimization

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-82133

Tilke, Stephan (2006) Reducing Asset Weights’ Volatility by Importance Sampling in Stochastic Credit Portfolio Optimization. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 417, Working Paper.

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Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Datum:2006
Zusätzliche Informationen (Öffentlich):Zsfassung in dt. Sprache
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:23 Jun 2009 10:57
Zuletzt geändert:04 Jun 2018 08:57
Dokumenten-ID:8213
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