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Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und „Risiko²“

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2005) Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und „Risiko²“. Die Unternehmung 59 (6), S. 535-546.

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Zusammenfassung

Im vorliegenden Beitrag wird untersucht, welche Auswirkungen Schätz- und Prognoserisiken auf das Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten aus Ratingsystemen haben. In der Regel wird unterstellt, dass alle Schuldner einer Ratingklasse dieselbe Ausfallwahrscheinlichkeit haben und die Richtigkeit einer Vorgabe dieser ex-ante unbekannten Ausfallwahrscheinlichkeit soll überprüft werden. Häufig wird ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2005
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Stichwörter / Keywords:Basel II, Kreditrisiko, Rating, Ausfallwahrscheinlichkeiten, Backtesting, Validierung
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:23 Jun 2009 10:51
Zuletzt geändert:24 Mai 2018 10:20
Dokumenten-ID:8217
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