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Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und „Risiko²“

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2005) Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und „Risiko²“. Die Unternehmung 59 (6), pp. 535-546.

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Abstract

Im vorliegenden Beitrag wird untersucht, welche Auswirkungen Schätz- und Prognoserisiken auf das Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten aus Ratingsystemen haben. In der Regel wird unterstellt, dass alle Schuldner einer Ratingklasse dieselbe Ausfallwahrscheinlichkeit haben und die Richtigkeit einer Vorgabe dieser ex-ante unbekannten Ausfallwahrscheinlichkeit soll überprüft werden. Häufig wird ...

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Item type:Article
Date:2005
Institutions:Business, Economics and Information Systems > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Interdisciplinary Subject Network:Immobilien- und Kapitalmärkte
Keywords:Basel II, Kreditrisiko, Rating, Ausfallwahrscheinlichkeiten, Backtesting, Validierung
Dewey Decimal Classification:300 Social sciences > 330 Economics
Status:Published
Refereed:Yes, this version has been refereed
Created at the University of Regensburg:Yes
Item ID:8217
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