Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Risiko zum Quadrat
Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2005) Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Risiko zum Quadrat. Die Unternehmung 59 (6), S. 535-546.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:58
Artikel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Die Unternehmung |
| Verlag: | Versus |
|---|---|
| Band: | 59 |
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 6 |
| Seitenbereich: | S. 535-546 |
| Datum | 2005 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Stichwörter / Keywords | Basel II, Kreditrisiko, Rating, Ausfallwahrscheinlichkeiten, Backtesting, Validierung |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 8217 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)