Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Risiko zum Quadrat
Artikel
Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2005) Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Risiko zum Quadrat. Die Unternehmung 59 (6), S. 535-546.Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Die Unternehmung |
| Verlag | Versus |
| Band | 59 |
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 6 |
| Seitenbereich | S. 535-546 |
| Datum | 2005 |
| Veröffentlichungsdatum | 05 Aug 2009 13:58 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Stichwörter / Keywords | Basel II, Kreditrisiko, Rating, Ausfallwahrscheinlichkeiten, Backtesting, Validierung |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 8217 |
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