Misspecified Copulas in Credit Risk Models: How Good is Gaussian?
Artikel
Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2005) Misspecified Copulas in Credit Risk Models: How Good is Gaussian? Journal of Risk 8 (1), S. 41-58.Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Risk |
| Verlag | Incisive Media Plc |
| Band | 8 |
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 1 |
| Seitenbereich | S. 41-58 |
| Datum | 2005 |
| Veröffentlichungsdatum | 05 Aug 2009 13:58 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 8223 |
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