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Misspecified Copulas in Credit Risk Models: How Good is Gaussian?

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2005) Misspecified Copulas in Credit Risk Models: How Good is Gaussian? Journal of Risk 8 (1), S. 41-58.

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Zusammenfassung

In addition to “classical” approaches, such as the Gaussian CreditMetrics or Basel II model, the use of other copulas has recently been proposed in the area of credit risk for modeling loss distributions, particularly T copulas which lead to fatter tails ceteris paribus. As an amendment to recent research this paper shows some estimation results when the copula in a default-mode framework using a ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2005
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:26 Jun 2009 08:18
Zuletzt geändert:13 Nov 2013 10:39
Dokumenten-ID:8223
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