Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2005) Misspecified Copulas in Credit Risk Models: How Good is Gaussian? Journal of Risk 8 (1), S. 41-58.
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Zusammenfassung
In addition to “classical” approaches, such as the Gaussian CreditMetrics or Basel II model, the use of other copulas has recently been proposed in the area of credit risk for modeling loss distributions, particularly T copulas which lead to fatter tails ceteris paribus. As an amendment to recent research this paper shows some estimation results when the copula in a default-mode framework using a ...
Bibliographische Daten exportieren
| Dokumentenart: | Artikel |
|---|---|
| Datum: | 2005 |
| Institutionen: | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) |
| Themenverbund: | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status: | Veröffentlicht |
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja |
| Eingebracht am: | 26 Jun 2009 08:18 |
| Zuletzt geändert: | 24 Mai 2018 10:20 |
| Dokumenten-ID: | 8223 |
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