Vergleich verschiedener Ansätze zur Modellierung von Assetkorrelationen
Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2004) Vergleich verschiedener Ansätze zur Modellierung von Assetkorrelationen. Deutsches Risk 4, S. 39-45.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:58
Artikel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Deutsches Risk |
| Verlag: | Incisive Financial Publ. |
|---|---|
| Band: | 4 |
| Seitenbereich: | S. 39-45 |
| Datum | Januar 2004 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 8229 |
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