| Download ( PDF | 334kB) |
Forecasting Credit Portfolio Risk
Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Scheule, Harald (2004) Forecasting Credit Portfolio Risk. Discussion paper / Deutsche Bundesbank: Series 2, Banking and financial studies 2004,1, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:58
Monographie
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.8235
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Monographie (Nicht ausgewählt) |
| ISBN | 3–935821–82–4 |
| Verlag: | Dt. Bundesbank |
|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | Frankfurt am Main |
| Sonstige Reihe: | Discussion paper / Deutsche Bundesbank: Series 2, Banking and financial studies |
| Band: | 2004,1 |
| Datum | 2004 |
| Zusätzliche Informationen (Öffentlich) | Elektronische Ressource |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Stichwörter / Keywords | asset correlation, bank regulation, Basel II, credit risk, default correlation, default probability, logit model, probit model, time-discrete hazard rate |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft 300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-82357 |
| Dokumenten-ID | 8235 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Downloadstatistik
Downloadstatistik