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Forecasting Credit Portfolio Risk

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-82357

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Scheule, Harald (2004) Forecasting Credit Portfolio Risk. Discussion paper / Deutsche Bundesbank: Series 2, Banking and financial studies 2004,1, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.

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Dokumentenart:Monographie (Nicht ausgewählt)
Datum:2004
Zusätzliche Informationen (Öffentlich):Elektronische Ressource
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Stichwörter / Keywords:asset correlation, bank regulation, Basel II, credit risk, default correlation, default probability, logit model, probit model, time-discrete hazard rate
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:26 Jun 2009 07:56
Zuletzt geändert:04 Jun 2018 08:57
Dokumenten-ID:8235
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