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Zur empirischen Identifikation von Risikofaktoren bei Modellen der Arbitrage Pricing Theory

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (1998) Zur empirischen Identifikation von Risikofaktoren bei Modellen der Arbitrage Pricing Theory. OR Spectrum 20 (2), pp. 123-134.

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Abstract

In jüngerer Zeit werden in zunehmendem Maße Ansätze der Arbitrage Pricing Theory im praktischen Portfoliomanagement eingesetzt. Eine wichtige Klasse stellen die fundamentalen Faktoren-Modelle dar, bei denen unternehmensspezifische Variablen, wie z.B. Kurs/Gewinn-Verhältnis, Quotient aus Buch- und Marktwert, Dividendenrendite, Unternehmensgröße, historische Betas, als bewertungsrelevante ...

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Item type:Article
Date:April 1998
Institutions:Business, Economics and Information Systems > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Interdisciplinary Subject Network:Immobilien- und Kapitalmärkte
Identification Number:
ValueType
10.1007/BF01539864DOI
Keywords:Arbitrage Pricing Theory - Faktorenmodelle - Portfolio Management - Querschnittsregression
Dewey Decimal Classification:300 Social sciences > 330 Economics
Status:Published
Refereed:Yes, this version has been refereed
Created at the University of Regensburg:Yes
Item ID:8374
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