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Zur empirischen Identifikation von Risikofaktoren bei Modellen der Arbitrage Pricing Theory

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (1998) Zur empirischen Identifikation von Risikofaktoren bei Modellen der Arbitrage Pricing Theory. OR Spectrum 20 (2), S. 123-134.

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Zusammenfassung

In jüngerer Zeit werden in zunehmendem Maße Ansätze der Arbitrage Pricing Theory im praktischen Portfoliomanagement eingesetzt. Eine wichtige Klasse stellen die fundamentalen Faktoren-Modelle dar, bei denen unternehmensspezifische Variablen, wie z.B. Kurs/Gewinn-Verhältnis, Quotient aus Buch- und Marktwert, Dividendenrendite, Unternehmensgröße, historische Betas, als bewertungsrelevante ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:April 1998
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1007/BF01539864DOI
Stichwörter / Keywords:Arbitrage Pricing Theory - Faktorenmodelle - Portfolio Management - Querschnittsregression
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:03 Jul 2009 05:35
Zuletzt geändert:03 Sep 2013 08:42
Dokumenten-ID:8374
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