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Zur empirischen Identifikation von Risikofaktoren bei Modellen der Arbitrage Pricing Theory

Hamerle, Alfred ; Rösch, Daniel



Abstract

In jüngerer Zeit werden in zunehmendem Maße Ansätze der Arbitrage Pricing Theory im praktischen Portfoliomanagement eingesetzt. Eine wichtige Klasse stellen die fundamentalen Faktoren-Modelle dar, bei denen unternehmensspezifische Variablen, wie z.B. Kurs/Gewinn-Verhältnis, Quotient aus Buch- und Marktwert, Dividendenrendite, Unternehmensgröße, historische Betas, als bewertungsrelevante ...

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