Zur empirischen Identifikation von Risikofaktoren bei Modellen der Arbitrage Pricing Theory
Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (1998) Zur empirischen Identifikation von Risikofaktoren bei Modellen der Arbitrage Pricing Theory. OR Spectrum 20 (2), S. 123-134.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:59
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | OR Spectrum | ||||
| Verlag: | Springer Verlag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 20 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||
| Seitenbereich: | S. 123-134 | ||||
| Datum | April 1998 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | Arbitrage Pricing Theory - Faktorenmodelle - Portfolio Management - Querschnittsregression | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 8374 |
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