Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken: Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich
Rösch, Daniel (1998) Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken: Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich. Dt. Univ.-Verl., Wiesbaden. ISBN 3-8244-6729-1.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 18 Jun 2013 09:27
Buch
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Buch |
| ISBN | 3-8244-6729-1 |
| Verlag: | Dt. Univ.-Verl. |
|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | Wiesbaden |
| Seitenanzahl: | XXXIX, 401 |
| Datum | 1998 |
| Zusätzliche Informationen (Öffentlich) | Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1997 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 28372 |
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