Regulatory Banking Capital, Estimation Error, and Systemic Risk in Ratings Based Capital Rules
Rösch, Daniel (2005) Regulatory Banking Capital, Estimation Error, and Systemic Risk in Ratings Based Capital Rules. Working Paper.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:23
Monographie
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Monographie (Working Paper) |
| Seitenanzahl: | 47 |
|---|---|
| Datum | 2005 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 404 |
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