Bayesian Loss Given Default Estimation for European Sovereign Bonds
Jobst, Rainer, Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2020) Bayesian Loss Given Default Estimation for European Sovereign Bonds. International Journal of Forecasting 36, S. 1073-1091.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2019 10:46
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | International Journal of Forecasting | ||||
| Verlag: | Elsevier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 36 | ||||
| Seitenbereich: | S. 1073-1091 | ||||
| Datum | 2020 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Stichwörter / Keywords | LOAN RECOVERY RATES; CREDIT RISK; BANK LOANS; REGRESSION; BETA; Loss given default; Sovereign bonds; Bayesian estimation; Probability of default; Credit risk | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 650 Management 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 41309 |
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