Systematic Credit Risk in Securitised Mortgage Portfolios
Lee, Yongwoong, Scheule, Harald und Rösch, Daniel (2021) Systematic Credit Risk in Securitised Mortgage Portfolios. Journal of Banking and Finance 122, S. 105996.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 17 Dez 2020 07:03
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Banking and Finance | ||||
| Verlag: | Elsevier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 122 | ||||
| Seitenbereich: | S. 105996 | ||||
| Datum | 2021 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Klassifikation |
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| Stichwörter / Keywords | DEFAULT PROBABILITIES; NEGATIVE EQUITY; FRAILTY; MODELS; Asset correlation; Diversification; Mortgage portfolio; Probability of default; Rating classes; Securitisation; State space model; Systematic risk | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 650 Management 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||
| Dokumenten-ID | 44326 |
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