A shrinkage approach for Sharpe ratio optimal portfolios with estimation risks
Kircher, Felix und Rösch, Daniel (2021) A shrinkage approach for Sharpe ratio optimal portfolios with estimation risks. Journal of Banking & Finance 133, S. 106281.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 12 Nov 2021 12:46
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Banking & Finance | ||||
| Verlag: | Elsevier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 133 | ||||
| Seitenbereich: | S. 106281 | ||||
| Datum | 3 August 2021 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Stichwörter / Keywords | NAIVE DIVERSIFICATION; SELECTION; OPTIMIZATION; VARIANCE; PERFORMANCE; PARAMETER; MARKOWITZ; CHOICE; Portfolio optimization; Estimation risks; Sharpe ratio; Transaction costs; Risk constraint | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 50853 |
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