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- URN zum Zitieren dieses Dokuments:
- urn:nbn:de:bvb:355-epub-765186
- DOI zum Zitieren dieses Dokuments:
- 10.5283/epub.76518
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Zusammenfassung
This study is the first to examine the real estate-specific determinants of REIT bond risk premia. Using a dataset of 33,857 U.S. REIT bond yield spreads and 24 explanatory variables, we predict REIT bond yield spreads with a non-parametric artificial neural network algorithm and interpret the model’s predictions using the explainable machine learning method Accumulated Local Effect Plots (ALE). ...
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