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Flexing the Default Barrier
Artikel
Dorfleitner, Gregor, Schneider, Paul und Veza, Tanja (2011) Flexing the Default Barrier. Quantitative Finance 11 (12), S. 1729-1743.DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.13465
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Quantitative Finance | ||||
| Verlag | Taylor & Francis | ||||
| Band | 11 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 12 | ||||
| Seitenbereich | S. 1729-1743 | ||||
| Datum | 2011 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 12 Mrz 2010 12:44 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner) | ||||
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte | ||||
| Klassifikation |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | credit default swap, structural model, default boundary, the Green function, calibration | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-134658 | ||||
| Dokumenten-ID | 13465 |
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