Zero Coupon Yield Curve Estimation with the Package termstrc

Ferstl, Robert und Hayden, Josef (2010) Zero Coupon Yield Curve Estimation with the Package termstrc. Journal of Statistical Software 36 (1), S. 1-34.

Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 16 Apr 2010 09:31
Artikel

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Beteiligte Einrichtungen

• Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)

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Details

Dokumentenart	Artikel
Titel eines Journals oder einer Zeitschrift	Journal of Statistical Software
Verlag:	American Statistical Association
Band:	36
Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels:	1
Seitenbereich:	S. 1-34
Datum	August 2010
Institutionen	Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
Themenverbund	Immobilien- und Kapitalmärkte
Verwandte URLs	URL URL Typ http://www.jstatsoft.org/v36/i01 Verlag http://cran.r-project.org/web/packages/termstrc/index.html Software http://r-forge.r-project.org/projects/termstrc/ Software
Stichwörter / Keywords	fixed income; term structure estimation; global optimization; R
Dewey-Dezimal-Klassifikation	300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status	Veröffentlicht
Begutachtet	Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden	Zum Teil
Dokumenten-ID	14402

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