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Intraday Pricing of ETFs and Certificates Replicating the German DAX Index

Schmidhammer, Christoph, Lobe, Sebastian und Röder, Klaus (2011) Intraday Pricing of ETFs and Certificates Replicating the German DAX Index. Review of Managerial Science 5 (4), S. 337-351.

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Zusammenfassung

The market for the leading German equity index DAX comprises electronically traded futures contracts, fully replicated and swap-based exchange-traded funds (ETFs), and certificates. This paper reveals that DAX futures contracts contribute an economically and statistically significant proportion to contemporaneous price quotes of ETFs and certificates. This finding is surprising because the ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2011
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Klassifikation:
NotationArt
G12Journal of Economics Literature Classification
G13Journal of Economics Literature Classification
G14Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:Exchange Traded Funds, Index Certificates, DAX Index, DAX Futures, Price Setting, Product Quality
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:24 Sep 2010 06:46
Zuletzt geändert:24 Mai 2018 12:15
Dokumenten-ID:16744
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