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Modellkalibrierung - Ein oft unterschätzter Faktor für die Modellgüte

Krohmer, Albert, Utz, Sebastian und Wagner, Andreas (2013) Modellkalibrierung - Ein oft unterschätzter Faktor für die Modellgüte. Energiewirtschaftliche Tagesfragen : et 11.

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Zusammenfassung

Strompreismodelle sind seit der Liberalisierung der Elektrizitätsmärkte ein elementares Werkzeug bei der Bewertung von Risiken aus dem Großhan-delsmarkt. Die Bereinigung der Daten von Saisonalitäten und Sprüngen so-wie die Kalibrierung der Modellparameter sind entscheidende Schritte für die Qualität der Bewertung. Dieser Artikel stellt die Problematik dar und zeigt die wesentlichen Effekte in einer empirischen Studie an EEX Marktpreisen.


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Dokumentenart:Artikel
Datum:2013
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:12 Jul 2013 05:46
Zuletzt geändert:20 Mrz 2014 21:29
Dokumenten-ID:28488
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