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On the different approaches of measuring uncertainty shocks

Strobel, Johannes (2015) On the different approaches of measuring uncertainty shocks. Economics Letters 134, S. 69-72.

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Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 04 Aug 2015 08:21

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Zusammenfassung

As uncertainty has become an increasingly prominent source of business cycle fluctuations, various uncertainty proxies have been proposed in the literature. This paper shows that uncertainty measures based on realized variables fluctuate more than the measures that are based on forecasts. More precisely, the variation in the realized cross-sectional standard deviation of profit growth and stock ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2015
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Immobilienökonomie (Prof. Dr. Gabriel Lee)
Wirtschaftswissenschaften > Institut für Immobilienenwirtschaft / IRE|BS > Lehrstuhl für Immobilienökonomie (Prof. Dr. Gabriel Lee)
Projekte:DFG: LE 1545/1-1
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1016/j.econlet.2015.06.012DOI
Klassifikation:
NotationArt
E3Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:Uncertainty shocks; Sectoral impact; GARCH-in-mean; Profit growth
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Dokumenten-ID:32280
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