Startseite UR

Locational Price Spreads and the Pricing of Contracts for Difference: Evidence from the Nordic Market

Marckhoff, Jan und Wimschulte, Jens (2008) Locational Price Spreads and the Pricing of Contracts for Difference: Evidence from the Nordic Market. Working Paper.

Im Publikationsserver gibt es leider keinen Volltext zu diesem Eintrag.

Andere URL zum Volltext: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1130831, http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/frontdoor.php?titel_id=5727


Zusammenfassung

In electricity markets, not only does the risk of substantial price variations over time exist, but so does the risk of price variations over space, as prices between locations can differ due to transmission congestion. To manage this risk, Contracts for Difference (CfDs), i.e., forwards on the spread between a particular area price and the (unconstrained) system price, were introduced at the ...

plus


Bibliographische Daten exportieren



Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Datum:7 Mai 2008
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Stichwörter / Keywords:Electricity; Contract for Difference; Implied Area Forward; Risk Premium
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Unbekannt / Keine Angabe
An der Universität Regensburg entstanden:Unbekannt / Keine Angabe
Eingebracht am:04 Jun 2008 10:29
Zuletzt geändert:24 Mai 2018 09:55
Dokumenten-ID:3714
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
  1. Universität

Universitätsbibliothek

Publikationsserver

Kontakt:

Publizieren: oa@ur.de

Dissertationen: dissertationen@ur.de

Forschungsdaten: daten@ur.de

Ansprechpartner