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Coherent risk measures, coherent capital allocations and the gradient allocation principle
Artikel
Dorfleitner, Gregor und Buch, Arne (2008) Coherent risk measures, coherent capital allocations and the gradient allocation principle. Insurance: Mathematics & economics 42 (1), S. 235-242.DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.3801
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Insurance: Mathematics & economics |
| Verlag | North Holland Publ. Co. |
| Band | 42 |
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 1 |
| Seitenbereich | S. 235-242 |
| Datum | 2008 |
| Veröffentlichungsdatum | 05 Aug 2009 13:45 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil |
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-38019 |
| Dokumenten-ID | 3801 |
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