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Zur Bewertung risikobehafteter Zahlungsströme mit intertemporaler Abhängigkeitsstruktur

Krapp, Michael ; Dorfleitner, Gregor ; Bamberg, Günter


Abstract

Risikobehaftete Zahlungsströme sind nicht nur durch die (Marginal-)Verteilungen der Perioden-Cash-flows, sondern auch durch intertemporale Abhängigkeiten gekennzeichnet. Für einige individualistische Bewertungsansätze sowie für viele „Praktikerregeln” sind letztere irrelevant. Für andere Bewertungsmethoden wie z. B. das in der Risikoanalyse benutzte Sicherheitsäquivalent des stochastischen ...

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