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Risikobasierte Kapitalallokation in Versicherungsunternehmen unter Verwendung des Co-Semivarianz-Prinzips

Dorfleitner, Gregor ; Bamberg, Günter ; Glaab, Holger



Abstract

Die Aufteilung des Risikokapitals einer Versicherungsunternehmung auf kleinere Einheiten (Segmente, Geschäftsbereiche, Abteilungen etc.) ist sowohl für eine risikoadjustierte Performance-Messung als auch für strategische Entscheidungen über die Expansion bzw. Reduktion von Segmenten von großer Bedeutung. Verwendet man eine plausible Marginalbetrachtung und legt man die Semivarianz als Risikomaß ...

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