Risk shocks with time-varying higher moments
Dorofeenko, Victor, Lee, Gabriel, Salyer, Kevin und Strobel, Johannes (2019) Risk shocks with time-varying higher moments. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics 24 (2).Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 11 Okt 2021 12:59
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Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics | ||||
| Verlag: | WALTER DE GRUYTER GMBH | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | BERLIN | ||||
| Band: | 24 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||
| Datum | 2019 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Immobilienökonomie (Prof. Dr. Gabriel Lee) Wirtschaftswissenschaften > Institut für Immobilienenwirtschaft / IRE|BS > Lehrstuhl für Immobilienökonomie (Prof. Dr. Gabriel Lee) | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Stichwörter / Keywords | UNCERTAINTY SHOCKS; AGENCY COSTS; NET WORTH; BUSINESS; FLUCTUATIONS; VOLATILITY; MODEL; bankruptcy rate; Bayesian analysis; DSGE models; mixture models; time-varying uncertainty | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 50160 |
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