Panel vector autoregression in R with the package panelvar
Artikel
Sigmund, Michael und Ferstl, Robert (2021) Panel vector autoregression in R with the package panelvar. The Quarterly Review of Economics and Finance 80, S. 693-720.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | The Quarterly Review of Economics and Finance | ||||
| Verlag | Elsevier | ||||
| Ort der Veröffentlichung | NEW YORK | ||||
| Band | 80 | ||||
| Seitenbereich | S. 693-720 | ||||
| Datum | 2021 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 29 Feb 2024 12:13 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner) | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Stichwörter / Keywords | GENERALIZED-METHOD; DYNAMIC-MODELS; GMM; SPECIFICATION; INFERENCE; BEHAVIOR; Panel vector autoregression model; Generalized method of moments; First difference and system GMM | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 55836 |
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