Time-varying international stock market interaction and the identification of volatility signals
Strohsal, Till und Weber, Enzo (2015) Time-varying international stock market interaction and the identification of volatility signals. Journal of Banking & Finance 56, S. 28-36.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 07:30
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Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Banking & Finance | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 56 | ||||
| Seitenbereich: | S. 28-36 | ||||
| Datum | 2015 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung, insbesondere Makroökonomie und Arbeitsmarkt (Prof. Dr. Enzo Weber) | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Stichwörter / Keywords | EXCHANGE-RATE VOLATILITY; TRADING VOLUME; MACROECONOMIC ANNOUNCEMENTS; DISTRIBUTIONS HYPOTHESIS; RETURN VOLATILITY; DIRECT-INVESTMENT; INFORMATION; MODELS; HETEROSKEDASTICITY; COMOVEMENTS; Information; Uncertainty; Spillover; Simultaneous equations; Identification | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 60321 |
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