Mean-variance cointegration and the expectations hypothesis
Artikel
Strohsal, Till und Weber, Enzo (2014) Mean-variance cointegration and the expectations hypothesis. Quantitative Finance 14 (11), S. 1983-1997.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Quantitative Finance | ||||
| Verlag | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | ||||
| Ort der Veröffentlichung | ABINGDON | ||||
| Band | 14 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 11 | ||||
| Seitenbereich | S. 1983-1997 | ||||
| Datum | 2014 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 08:02 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung, insbesondere Makroökonomie und Arbeitsmarkt (Prof. Dr. Enzo Weber) | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Stichwörter / Keywords | UNIT-ROOT TESTS; AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY; TERM STRUCTURE; INTEREST-RATES; OUTPUT GROWTH; ASSET PRICES; GARCH MODEL; RISK PREMIA; INFLATION; PERSISTENCE; Cointegration; GARCH; Expectations hypothesis; Holding premium; Persistence | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 60986 |
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