Identifying the interaction between stock market returns and trading flows of investor types: Looking into the day using daily data
Ülkü, Numan und Weber, Enzo (2013) Identifying the interaction between stock market returns and trading flows of investor types: Looking into the day using daily data. Journal of Banking & Finance 37 (8), S. 2733-2749.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 08:38
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Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Banking & Finance | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 37 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 8 | ||||
| Seitenbereich: | S. 2733-2749 | ||||
| Datum | 2013 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung, insbesondere Makroökonomie und Arbeitsmarkt (Prof. Dr. Enzo Weber) | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Stichwörter / Keywords | MUTUAL FUND FLOWS; FOREIGN INVESTORS; DOMESTIC INVESTORS; EQUITY MARKETS; EXCHANGE-RATES; ORDER FLOWS; BEHAVIOR; INFORMATION; PERFORMANCE; PRICES; The interaction between trading flows and returns; Identification; Structural conditional correlation; Investor types; Feedback trading behavior | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 62403 |
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