Testing for codependence of cointegrated variables
Artikel
Trenkler, Carsten
und Weber, Enzo
(2013)
Testing for codependence of cointegrated variables.
Applied Economics 45 (15), S. 1953-1964.
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Applied Economics | ||||
| Verlag | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | ||||
| Ort der Veröffentlichung | ABINGDON | ||||
| Band | 45 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 15 | ||||
| Seitenbereich | S. 1953-1964 | ||||
| Datum | 2013 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 08:46 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung, insbesondere Makroökonomie und Arbeitsmarkt (Prof. Dr. Enzo Weber) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | TIME-SERIES; FEDERAL-FUNDS; COMMON TRENDS; MODELS; CYCLES; serial correlation common features; codependence; cointegration; overnight interest rates; central banks | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 63014 |
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