Asset-liability management under time-varying investment opportunities
Ferstl, Robert und Weissensteiner, Alex
(2011)
Asset-liability management under time-varying investment opportunities.
Journal of Banking & Finance 35 (1), S. 182-192.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 11:17
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Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Banking & Finance | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 35 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 182-192 | ||||
| Datum | 2011 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner) | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Stichwörter / Keywords | LIFETIME PORTFOLIO SELECTION; BOND RISK PREMIA; RETURN PREDICTABILITY; CONDITIONAL VALUE; ALLOCATION; PERFORMANCE; UNCERTAINTY; Asset-liability management; Predictability; Stochastic programming; Scenario generation; VAR process | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 65407 |
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