Intraday Volatilität und Expiration-Day-Effekte am deutschen Aktienmarkt
Artikel
Röder, Klaus und Bamberg, Günter (1996) Intraday Volatilität und Expiration-Day-Effekte am deutschen Aktienmarkt. Kredit und Kapital 29 (2), S. 244-276.Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Kredit und Kapital |
| Verlag | Duncker & Humblot |
| Band | 29 |
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 2 |
| Seitenbereich | S. 244-276 |
| Datum | 1996 |
| Veröffentlichungsdatum | 05 Aug 2009 13:58 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe |
| Dokumenten-ID | 8277 |
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