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Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte bei DAX, IBIS-DAX und DAX-Future

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-83176

Röder, Klaus (1996) Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte bei DAX, IBIS-DAX und DAX-Future. Finanzmarkt und Portfolio-Management 10 (4), S. 463-477.

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Dokumentenart:Artikel
Datum:1996
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte, Immobilien- und Kapitalmärkte
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Unbekannt / Keine Angabe
An der Universität Regensburg entstanden:Unbekannt / Keine Angabe
Eingebracht am:03 Jul 2009 06:26
Zuletzt geändert:08 Mrz 2017 08:21
Dokumenten-ID:8317
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