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Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte bei DAX, IBIS-DAX und DAX-Future

Röder, Klaus (1996) Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte bei DAX, IBIS-DAX und DAX-Future. Finanzmarkt und Portfolio-Management 10 (4), pp. 463-477.

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Date of publication of this fulltext: 05 Aug 2009 13:59

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Item type:Article
Date:1996
Institutions:Business, Economics and Information Systems > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder)
Interdisciplinary Subject Network:Immobilien- und Kapitalmärkte
Dewey Decimal Classification:300 Social sciences > 330 Economics
Status:Published
Refereed:Unknown
Created at the University of Regensburg:Unknown
Item ID:8317
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