Vergleich von Cross-Section- und Time-Series-Faktormodellen auf dem deutschen Kapitalmarkt: Ein sinnvoller Einsatz für die Praxis?
Artikel
Paternoster, Johannes, Köstlmeier, Siegfried
und Röder, Klaus
(2026)
Vergleich von Cross-Section- und Time-Series-Faktormodellen auf dem deutschen Kapitalmarkt: Ein sinnvoller Einsatz für die Praxis?
Corporate Finance (03), S. 119-129.
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Corporate Finance |
| Verlag | Fachmedien Otto Schmidt |
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 03 |
| Seitenbereich | S. 119-129 |
| Datum | 2026 |
| Veröffentlichungsdatum | 20 Mai 2026 04:25 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder) |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 79445 |
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