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Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach
Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2003) Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach. Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2: Banking and Financial Supervision 2, Working Paper, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:58
Monographie
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.8241
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Monographie (Working Paper) |
| ISBN | 3–935821–70–0 |
| Verlag: | Dt. Bundesbank |
|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | Frankfurt am Main |
| Sonstige Reihe: | Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2: Banking and Financial Supervision |
| Band: | 2 |
| Datum | 2003 |
| Zusätzliche Informationen (Öffentlich) | Elektronische Ressource |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Stichwörter / Keywords | Credit Risk, Credit Ratings, Probability of Default, Bank Regulation |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-82419 |
| Dokumenten-ID | 8241 |
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