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Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte bei DAX, IBIS-DAX und DAX-Future
Artikel
Röder, Klaus (1996) Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte bei DAX, IBIS-DAX und DAX-Future. Finanzmarkt und Portfolio-Management 10 (4), S. 463-477.DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.8317
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Finanzmarkt und Portfolio-Management |
| Band | 10 |
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 4 |
| Seitenbereich | S. 463-477 |
| Datum | 1996 |
| Veröffentlichungsdatum | 05 Aug 2009 13:59 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe |
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe |
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-83176 |
| Dokumenten-ID | 8317 |
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