Einträge von Lerner, Matthias auf dem Publikationsserver
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Anzahl der Einträge: 6.
2008
Haas, Rainer, Knapp, Michael und Lerner, Matthias
(2008)
Entwicklung eines Kreditportfoliomodells für ein mittelständisches Kreditinstitut.
Risiko-Manager (13), S. 16-25.
Volltext nicht vorhanden.
Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer und Lerner, Matthias
(2008)
Mehrjährige makroökonomische Stresstests: Ein ökonometrischer Ansatz.
Risiko-Manager 9, 1,8-15.
Volltext nicht vorhanden.
Koch, Jens und Lerner, Matthias
(2008)
Messung von Kreditrisikokonzentrationen überlebenswichtig.
Börsen-Zeitung 23.04.2008 (78), S. 20.
Volltext nicht vorhanden.
Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Knapp, Michael und Lerner, Matthias
(2008)
Stress-Testing Credit Value-at-Risk: a Multiyear Approach.
In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.)
Stress Testing for Financial Institutions: Applications, Regulations and Techniques.
Riskbooks, London, S. 67-91.
ISBN 978-1-906348-11-3.
Volltext nicht vorhanden.
2007
Haas, Rainer, Knapp, Michael und Lerner, Matthias
(2007)
Einsatz eines Kreditrisikomodells – Praktischer Nutzen eines Portfoliomodells in einem mittelständischen Kreditinstitut.
Bank-Praktiker 3 (04), S. 220-227.
Volltext nicht vorhanden.
Lerner, Matthias
(2007)
Marktorientierte Bewertung von Kreditrisiken.
Dissertation, Universität Regensburg.
Volltext nicht vorhanden.