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How short-termed is the trading behaviour in Eurex futures markets?

Dorfleitner, Gregor (2004) How short-termed is the trading behaviour in Eurex futures markets? Applied financial economics 14 (17), S. 1269-1279.

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Zusammenfassung

This paper investigates empirically smoothing-out ratios and average holding periods of different Eurex futures such as the Euro-Bund, the DAX, the DJ Euro STOXX 50 future and others from 1999 to 2002. A methodology that only needs daily volume and open interest data is presented (including an innovative open interest correction algorithm). It can be shown that average holding periods decrease ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:November 2004
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte, Immobilien- und Kapitalmärkte
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1080/0960310042000280456DOI
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Nein
Eingebracht am:18 Jun 2008 10:02
Zuletzt geändert:19 Jul 2010 12:33
Dokumenten-ID:3809
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