Quantifying Systematic Risk in a Portfolio of Collateralised Debt Obligations
Buchkapitel
Donhauser, Martin, Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2010) Quantifying Systematic Risk in a Portfolio of Collateralised Debt Obligations. In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.) Model Risk: Identification, Measurement and Management. Risk Books, London, S. 457-488. ISBN 978-1-906348-25-0.Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Buchkapitel |
| ISBN | 978-1-906348-25-0 |
| Buchtitel: | Model Risk: Identification, Measurement and Management |
|---|---|
| Verlag | Risk Books |
| Ort der Veröffentlichung | London |
| Seitenbereich | S. 457-488 |
| Datum | 2010 |
| Veröffentlichungsdatum | 05 Mrz 2010 08:04 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft 300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 13249 |
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