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Extreme Börsenbewegung und Intraday-Preisstellung von Open End Turbo-Zertifikaten auf den DAX: Der Fall Kerviel

Lobe, Sebastian und Röder, Klaus (2011) Extreme Börsenbewegung und Intraday-Preisstellung von Open End Turbo-Zertifikaten auf den DAX: Der Fall Kerviel. Kredit und Kapital 44 (2), S. 217-242.

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Andere URL zum Volltext: http://www.atypon-link.com/DH/doi/abs/10.3790/kuk.44.2.217


Zusammenfassung

Am 21. Januar 2008 ist der DAX als Folge der Fehlspekulation des Aktienhändlers Jérôme Kerviel bei der Société Générale über 7 % eingebrochen. Seit Auflegung der ersten Open End Turbo-Zertifikate im November 2001 markiert dieser Handelstag den höchsten prozentualen Tagesverlust. Diese klinische Studie analysiert für diesen Crashtag die Intraday-Preisstellung der fünf Emittenten für Open End ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2011
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Klassifikation:
NotationArt
G12Journal of Economics Literature Classification
G13Journal of Economics Literature Classification
G14Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:Financial Innovation, Structured Products, Life Cycle Hypothesis
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:24 Sep 2010 07:30
Zuletzt geändert:08 Mrz 2017 08:27
Dokumenten-ID:16743
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