Extreme Börsenbewegung und Intraday-Preisstellung von Open End Turbo-Zertifikaten auf den DAX: Der Fall Kerviel
Lobe, Sebastian und Röder, Klaus (2011) Extreme Börsenbewegung und Intraday-Preisstellung von Open End Turbo-Zertifikaten auf den DAX: Der Fall Kerviel. Kredit und Kapital 44 (2), S. 217-242.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 24 Sep 2010 07:30
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Kredit und Kapital | ||||||||
| Verlag: | Duncker & Humblot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 44 | ||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||||||
| Seitenbereich: | S. 217-242 | ||||||||
| Datum | 2011 | ||||||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder) | ||||||||
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte | ||||||||
| Klassifikation |
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| Stichwörter / Keywords | Financial Innovation, Structured Products, Life Cycle Hypothesis | ||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||||
| Dokumenten-ID | 16743 |
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