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Extreme Börsenbewegung und Intraday-Preisstellung von Open End Turbo-Zertifikaten auf den DAX: Der Fall Kerviel

Lobe, Sebastian and Röder, Klaus (2011) Extreme Börsenbewegung und Intraday-Preisstellung von Open End Turbo-Zertifikaten auf den DAX: Der Fall Kerviel. Kredit und Kapital 44 (2), pp. 217-242.

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Other URL: http://www.atypon-link.com/DH/doi/abs/10.3790/kuk.44.2.217


Abstract

Am 21. Januar 2008 ist der DAX als Folge der Fehlspekulation des Aktienhändlers Jérôme Kerviel bei der Société Générale über 7 % eingebrochen. Seit Auflegung der ersten Open End Turbo-Zertifikate im November 2001 markiert dieser Handelstag den höchsten prozentualen Tagesverlust. Diese klinische Studie analysiert für diesen Crashtag die Intraday-Preisstellung der fünf Emittenten für Open End ...

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Item type:Article
Date:2011
Institutions:Business, Economics and Information Systems > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder)
Interdisciplinary Subject Network:Immobilien- und Kapitalmärkte
Classification:
NotationType
G12Journal of Economics Literature Classification
G13Journal of Economics Literature Classification
G14Journal of Economics Literature Classification
Keywords:Financial Innovation, Structured Products, Life Cycle Hypothesis
Dewey Decimal Classification:300 Social sciences > 330 Economics
Status:Published
Refereed:Yes, this version has been refereed
Created at the University of Regensburg:Yes
Item ID:16743
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