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Bigger Fish in Small Pond: The Interaction between Foreigners’ Trading and Emerging Stock Market Returns under the Microscope

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-189511

Ülkü, Numan und Weber, Enzo (2011) Bigger Fish in Small Pond: The Interaction between Foreigners’ Trading and Emerging Stock Market Returns under the Microscope. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 451, Working Paper.

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Zusammenfassung

This paper provides the first study of foreign investors’ trading in a sizeable European emerging stock market, using a combination of daily and monthly complete data collected at the destination. It also introduces the structural conditional correlation (SCC) methodology to identify the contemporaneous interaction between foreign flows and returns. We show that global emerging market returns are ...

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Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Schriftenreihe der Universität Regensburg:Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft
Datum:10 Januar 2011
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Identifikationsnummer:
WertTyp
RePEc:bay:rdwiwi:18951RePEc Handle
Klassifikation:
NotationArt
G15Journal of Economics Literature Classification
C32Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:Foreign investors' trading in emerging stock markets; feedback trading; price impact; structural VAR; structural conditional correlation
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:11 Jan 2011 08:13
Zuletzt geändert:03 Jun 2018 06:53
Dokumenten-ID:18951
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