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The Alternative Three-Factor Model: an Alternative beyond U.S. Markets?

Walkshäusl, Christian und Lobe, Sebastian (2011) The Alternative Three-Factor Model: an Alternative beyond U.S. Markets? European Financial Management forth.. (Im Druck)

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Zusammenfassung

We investigate the performance of the alternative three-factor model across markets. The important US evidence of Chen et al. (2010) in favour of the alternative model does not translate to a test setting using data from 40 non-US stock markets. The three-factor model of Fama and French provides persistently a better description of average returns. Our analysis is robust across developed and ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2011
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1111/j.1468-036X.2011.00628.xDOI
Klassifikation:
NotationArt
G12Journal of Economics Literature Classification
G15Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:alternative three-factor model; classic three-factor model; international markets
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Im Druck
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:14 Okt 2011 05:35
Zuletzt geändert:08 Mrz 2017 08:31
Dokumenten-ID:22361
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