Haupt, Harry, Kagerer, Kathrin und Schnurbus, Joachim (2011) Cross-validating fit and predictive accuracy of nonlinear quantile regressions. Journal of Applied Statistics 38 (12), S. 2939-2954.
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Zusammenfassung
The paper proposes a cross-validation method to address the question of specification search in a multiple nonlinear quantile regression framework. Linear parametric, spline-based partially linear, and kernel-based fully nonparametric specifications are contrasted as competitors using cross-validated weighted L1-norm based goodness-of-fit and prediction error criteria. The aim is to provide a ...
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| Dokumentenart: | Artikel | ||||
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| Datum: | Dezember 2011 | ||||
| Institutionen: | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Ökonometrie (Prof. Dr. Rolf Tschernig) | ||||
| Themenverbund: | Nicht ausgewählt | ||||
| Identifikationsnummer: |
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| Stichwörter / Keywords: | Quantile regression, spline, kernel, cross validation, model selection, mixed covariates | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Zum Teil | ||||
| Eingebracht am: | 24 Jan 2012 09:31 | ||||
| Zuletzt geändert: | 22 Feb 2012 15:58 | ||||
| Dokumenten-ID: | 23241 |
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