Startseite UR

Tri-criterion inverse portfolio optimization with application to socially responsible mutual funds

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-278880

Utz, Sebastian, Wimmer, Maximilian, Hirschberger, Markus und Steuer, Ralph E. (2014) Tri-criterion inverse portfolio optimization with application to socially responsible mutual funds. European Journal of Operational Research 234 (2), S. 491-498.

[img]
Vorschau
PDF - Entwurfsversion
Preprint
Download (302kB)

Zum Artikel beim Verlag (über DOI)


Zusammenfassung

We present a framework for inverse optimization in a Markowitz portfolio model that is extended to include a third criterion. The third criterion causes the traditional nondominated frontier to become a surface. Until recently, it had not been possible to compute such a surface. But by using a new method that is able to generate the nondominated surfaces of tri-criterion Portfolio selection ...

plus


Bibliographische Daten exportieren



Dokumentenart:Artikel
Datum:16 April 2014
Zusätzliche Informationen (Öffentlich):An earlier version of the article circulated under the title "Is socially responsible investing just screening? Evidence from mutual funds"
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1016/j.ejor.2013.07.024DOI
Stichwörter / Keywords:Socially responsible investing, Inverse optimization, Portfolio selection, Multiple criteria optimization, Nondominated surfaces, Multiple criteria decision making
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Zum Teil
Eingebracht am:12 Mär 2013 14:17
Zuletzt geändert:02 Jun 2018 17:42
Dokumenten-ID:27888
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags

Downloads

Downloads im Monat während des letzten Jahres

  1. Universität

Universitätsbibliothek

Publikationsserver

Kontakt:

Publizieren: oa@ur.de

Dissertationen: dissertationen@ur.de

Forschungsdaten: daten@ur.de

Ansprechpartner