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Ratings Based Capital Adequacy for Securitizations

Lützenkirchen, Kristina, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) Ratings Based Capital Adequacy for Securitizations. Journal of Banking and Finance 37 (12), S. 5236-5247.

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Zusammenfassung

This paper develops a framework to measure the exposure to systematic risk for pools of asset securitizations and measures empirically whether current ratings-based rules for regulatory capital of securitizations under Basel II and Basel III reflect this exposure. The analysis is based on a comprehensive US dataset on asset securitizations for the time period between 2000 and 2008. We find that ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2013
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1016/j.jbankfin.2013.04.021DOI
Stichwörter / Keywords:Asset-backed securities; Basel II and III; Collateralized debt obligations; Economic downturn; Mortgage-backed securities; Home equity loan securities; Ratings-based approach
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Nein
Eingebracht am:18 Jun 2013 09:22
Zuletzt geändert:19 Jan 2016 11:45
Dokumenten-ID:28302
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