Lützenkirchen, Kristina, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) Ratings Based Capital Adequacy for Securitizations. Journal of Banking and Finance 37 (12), S. 5236-5247.
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Zusammenfassung
This paper develops a framework to measure the exposure to systematic risk for pools of asset securitizations and measures empirically whether current ratings-based rules for regulatory capital of securitizations under Basel II and Basel III reflect this exposure. The analysis is based on a comprehensive US dataset on asset securitizations for the time period between 2000 and 2008. We find that ...
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| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 2013 | ||||
| Institutionen: | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Identifikationsnummer: |
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| Stichwörter / Keywords: | Asset-backed securities; Basel II and III; Collateralized debt obligations; Economic downturn; Mortgage-backed securities; Home equity loan securities; Ratings-based approach | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Nein | ||||
| Eingebracht am: | 18 Jun 2013 09:22 | ||||
| Zuletzt geändert: | 25 Mai 2018 12:59 | ||||
| Dokumenten-ID: | 28302 |
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