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The Path to Impairment: Do Credit Rating Agencies Anticipate Default Events of Structured Finance Transactions?

Bodenstedt, Matthias, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) The Path to Impairment: Do Credit Rating Agencies Anticipate Default Events of Structured Finance Transactions? European Journal of Finance 19 (9), S. 841-860.

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Zusammenfassung

The Global Financial Crisis (GFC) has led to a general discussion of the accuracy and declining standards of credit rating agency ratings. Substantial criticism has been directed toward the securitisation market, which has been identified as one of the main sources of the crisis. This study focuses on the ability of rating agencies to adjust their ratings prior to impairments of structured ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2013
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1080/1351847X.2011.636831DOI
Stichwörter / Keywords:Anticipation Coefficient, Credit Rating Agencies, Rating Quality, Global Financial Crisis, Structured Finance Rating
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Nein
Eingebracht am:18 Jun 2013 09:05
Zuletzt geändert:04 Dez 2013 10:44
Dokumenten-ID:28307
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