The Path to Impairment: Do Credit Rating Agencies Anticipate Default Events of Structured Finance Transactions?
Bodenstedt, Matthias, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) The Path to Impairment: Do Credit Rating Agencies Anticipate Default Events of Structured Finance Transactions? European Journal of Finance 19 (9), S. 841-860.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 18 Jun 2013 09:05
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | European Journal of Finance | ||||
| Verlag: | Taylor & Francis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 19 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 9 | ||||
| Seitenbereich: | S. 841-860 | ||||
| Datum | 2013 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | Anticipation Coefficient, Credit Rating Agencies, Rating Quality, Global Financial Crisis, Structured Finance Rating | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein | ||||
| Dokumenten-ID | 28307 |
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