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Downturn Credit Portfolio Risk, Regulatory Capital and Prudential Incentives

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2010) Downturn Credit Portfolio Risk, Regulatory Capital and Prudential Incentives. International Review of Finance 10 (2), S. 185-207.

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Zusammenfassung

This paper analyzes the level and cyclicality of bank capital requirement in relation to (i) the model methodologies through-the-cycle and point-in-time, (ii) four distinct downturn loss rate given default concepts, and (iii) US corporate and mortgage loans. The major finding is that less accurate models may lead to a lower bank capital requirement for real estate loans. In other words, the ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2010
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1111/j.1468-2443.2009.01102.xDOI
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Nein
Eingebracht am:19 Jun 2013 08:49
Zuletzt geändert:25 Mai 2018 12:59
Dokumenten-ID:28312
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