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Credit Portfolio Loss Forecasts for Economic Downturns

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2009) Credit Portfolio Loss Forecasts for Economic Downturns. Financial Markets, Institutions and Instruments 18 (1), S. 1-26.

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Zusammenfassung

Recent studies find a positive correlation between default and loss given default rates of credit portfolios. In response, financial regulators require financial institutions to base their capital on ‘Downturn’ loss rates given default which are also known as Downturn LGDs. This article proposes a concept for the Downturn LGD which incorporates econometric properties of credit risk as well as the ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2009
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1111/j.1468-0416.2008.00145.xDOI
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Nein
Eingebracht am:19 Jun 2013 08:34
Zuletzt geändert:25 Mai 2018 12:59
Dokumenten-ID:28314
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