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Credit Rating Impact on CDO Evaluation

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2008) Credit Rating Impact on CDO Evaluation. Global Finance Journal 19 (3), S. 235-251.

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Zusammenfassung

One of the most significant developments in international credit markets in recent years has been the trade in Collateralized Debt Obligations (CDO), which has enabled financial institutions to repackage the credit risk of an asset portfolio into tranches to be transferred to investors. The present paper evaluates the credit risk of such a portfolio and the related tranches by applying two ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2008
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1016/j.gfj.2008.09.007DOI
Stichwörter / Keywords:Business cycle; Collateralized Debt Obligation; Correlation; Credit risk; Default probability; Point-in-time; Portfolio; Through-the-cycle
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Nein
Eingebracht am:19 Jun 2013 08:29
Zuletzt geändert:19 Jun 2013 08:29
Dokumenten-ID:28316
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