Stress-Testing Credit Risk Parameters - An Application to Retail Loan Portfolios
Artikel
Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2007) Stress-Testing Credit Risk Parameters - An Application to Retail Loan Portfolios. Journal of Risk Model Validation 1 (1), S. 55-75.Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Risk Model Validation |
| Verlag | Incisive Media |
| Band | 1 |
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 1 |
| Seitenbereich | S. 55-75 |
| Datum | 2007 |
| Veröffentlichungsdatum | 19 Jun 2013 07:12 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein |
| Dokumenten-ID | 28320 |
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