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Stress-Testing Credit Risk Parameters - An Application to Retail Loan Portfolios

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2007) Stress-Testing Credit Risk Parameters - An Application to Retail Loan Portfolios. Journal of Risk Model Validation 1 (1), S. 55-75.

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2007
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Nein
Eingebracht am:19 Jun 2013 07:12
Zuletzt geändert:25 Mai 2018 12:59
Dokumenten-ID:28320
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